Актуарная Математика Учебник
Уравнения, неравенства, исследование функций, упрощение выражений и многое другое! Заглавие документа: Финансовая и актуарная математика в задачах: Авторы: Медведев, Г. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник. Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Актуарная математика.
Учебник представляет собой вводный курс в актуарные расчеты. Книга призвана заинтересовать читателя актуарной профессией, расширить сферу его возможной профессиональной деятельности, дать основные представления о проблемах и задачах актуарных расчетов и привлечь в актуарную науку. Учебник состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен актуарным расчетам в страховании ином, чем страхование жизни (страховании не-жизни) ( non - life insurance). В нем приводятся основные понятия и определения страхования и актуарных расчетов, принципы и подходы к формированию страховых премий и резервов, построению различных актуарных моделей, ключевые вопросы сострахования и перестрахования. Второй раздел, посвященный страхованию жизни и пенсий ( life insurance), содержит основные понятия финансовой математики, демографические основы страхования жизни и пенсий, принципы формирования тарифных ставок и оценки резервов.
Теоретический материал иллюстрирован большим количеством примеров и решенных задач, что значительно облегчает процесс детального изучения и глу- бокого понимания предмета. Учебник также содержит контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Учебник ориентирован на широкий круг читателей, в частности студентов экономических специальностей высших учебных заведений, специалистов страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, а также всех читателей, интересующихся актуарными расчетами и страхованием. Учебник представляет собой вводный курс в актуарные расчеты. Книга призвана заинтересовать читателя актуарной профессией, расширить сферу его возможной профессиональной деятельности, дать основные представления о проблемах и задачах актуарных рас- четов и привлечь в актуарную науку. Учебник состоит из двух разделов.
Первый раздел посвящен актуарным расчетам в страховании ином, чем страхование жизни (страховании не-жизни) (non-life insurance). В нем приводятся основные понятия и определения страхования и актуарных расчетов, принципы и подходы к формированию страховых премий и резервов, построению различных актуарных моделей, ключевые вопросы сострахования и перестрахования. Второй раздел, посвященный страхованию жизни и пенсий (life insurance), содержит основные понятия финансовой математики, демографические основы страхования жизни и пенсий, принципы формирования тарифных ставок и оценки резервов. Теоретический материал иллюстрирован большим количеством примеров и решенных задач, что значительно облегчает процесс детального изучения и глубокого понимания предмета. Учебник также содержит контрольные вопросы и задачи для самостоятель- ного решения. Учебник ориентирован на широкий круг читателей, в частности студентов экономических специальностей высших учебных заведений, специалистов страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, а также всех читателей, интересующихся актуарными расчетами и страхованием. В работе найдены оптимальные с точки зрения страховщика стратегии страхования и перестрахования в управляемом процессе риска Крамера-Лундберга, описывающем динамику капитала страховой компании на длительном временном интервале.
В качестве минимизируемого критерия оптимальности использовался стационарный коэффициент вариации, были учтены дополнительные ограничения на остаточные риски как страхователей, так и перестраховщика. Установлено, что наиболее выгодным будет применение «stop-loss» перестрахования с верхним пределом и страхования, представляющего собой комбинацию «stop-loss» стратегии и франшизы. Найдены уравнения, определяющие параметры оптимальных стратегий. На сегодняшний день страхование является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, целью которой является защита имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий, носящих рисковый, непредвиденный характер, за счет страховых резервов - денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. Вероятностный характер страховых случаев, а также неопределенность момента их наступления и размера ущерба приводят к необходимости формирования страховых резервов. Резервы произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) представляют наибольшую сложность с точки зрения актуарных расчетов. Целью данной работы является расчет страховых резервов произошедших, но не заявленных убытков различными методами на примере реального портфеля договоров российской страховой компании.
Актуарная Математика Учебник
В работе сравниваются точечные методы расчета РПНУ такие как метод цепной лестницы (пошагового восхождения), метод Борнхуеттера-Фергюсона и мультипликативные методы с интервальным методом Бутстрап, кроме того с помощью run-off анализа проверяется предположение о том, что использование Бутстрапа повышает точность оценки. Инвестиционный доход является одним из самых важных источников доходов крупных страховых компаний. Однако из-за высокой степени риска инвестиционной деятельности требования к качеству проводимой страховыми компаниями инвестиционной политики очень высоки. Целью исследования является изучение структуры инвестиционного портфеля российских страховых компаний и оценка вероятности банкротства страховой компании вследствие выбора неверной инвестиционной стратегии. В работе приведен анализ текущего состояния инвестиций страховщиков; на основе показателей, влияющих на работу страховых компаний в России, с учетом особенностей российской экономики и страхового рынка реализована стохастическая инвестиционная модель Уилки (A.D.Wilkie, 1986; 1995); сформулированы рекомендации относительно формирования инвестиционного портфеля страховой компании.
В данной статье проводится качественный анализ исторических данных о развитии страхования жизни в Соединённых Штатах Америки в XIX. Такой подход позволяет рассмотреть проблему установления денежных эквивалентов для таких элементов социального порядка, как смерть, которые определяются в культуре как нечто, стоящее выше финансовых взаимоотношений. На ранних этапах становления отрасли страхования жизни идея денежного оценивания человеческой жизни многими отвергалась, так как в ней видели осквернение, которое превращало священное событие смерти в обыкновенный товар. Экономическое определение ценности смерти всё же стало более приемлемым, что обеспечило легитимность бизнесу по страхованию жизни. Однако денежное оценивание смерти не привело к её десакрализации; страхование жизни стало новой формой ритуала, сопровождающего смерть человека.
Целью работы является сравнение режимов денежно-кредитной политики с точки зрения уязвимости экономики использующих их стран к кризисам. Работа состоит из двух частей.
Первая часть содержит обзор литературы, где представлены результаты исследований, рассматривающие подверженность кризисам экономик, применяющих такие режимы денежно-кредитной политики, как таргетирование валютного курса, классическое и модифицированное инфляционное таргетирование. Также приводятся оценки эффективности накопления валютных резервов в качестве инструмента предотвращения или смягчения кризисов. Во второй части работы – эмпирической – описаны методология и результаты сравнения адаптационных способностей экономик, полученные на основе анализа динамики ключевых макроэкономических показателей в докризисный и посткризисный периоды в странах, сгруппированных по режимам денежно-кредитной политики. Кроме того, представлены оценки подверженности экономик кризисам на основе расчета частот наступления кризисов при различных режимах. Данная работа посвящена критическому анализу института минимальной заработной платы в странах с развитой рыночной и переходной экономикой, а также в некоторых развивающихся странах. Рассматриваются институциональные особенности минимальной оплаты труда в отдельных странах: процедура установления, региональные особенности, роль профсоюзов.
В специальном разделе анализируется динамика абсолютного и относительного размера МЗП, выявляются те общественные группы, которые выигрывают и проигрывают от пересмотра минимальной оплаты. Особое внимание уделено воздействию института МЗП на рынок труда. Автор рассматривает механизм трансляции повышения минимальной оплаты труда на динамику занятости и безработицы, приводит результаты эмпирических исследований.
Опыт многих стран свидетельствует, что «скачкообразное» повышение МЗП приводит к стагнации и даже сокращению занятости, в первую очередь среди социально не защищенных слоев. Особенно негативный эффект фиксируется для компаний с высокой долей трудовых издержек и широким применением неквалифицированного труда, т.е. Прежде всего для малого предпринимательства и предприятий аграрного сектора.
Один из выводов работы состоит в том, что увеличение МЗП не является эффективным средством решения проблемы бедности, так как большинство ее получателей сосредоточены в домохозяйствах со средним и выше среднего уровнем дохода.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ' Дата введения 1 апреля 1990 года Утверждено и введено в действие Приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности от 11 марта 1990 г. N 48 ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ВСН 012-88 'СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 6.1 ВСН 012-88/Миннефтегазстрой (часть I) текстом: 'Для магистральных и промысловых трубопроводов, прокладываемых в районах Крайнего Севера, проверка сплошности изоляционного покрытия методом катодной поляризации не производится до разработки и ввода в действие специальной методики контроля и соответствующей технологической инструкции. При оформлении исполнительной документации на трубопроводы, указанные в п. Форма 1.2 основание всн 012 88 часть ii). На указанных трубопроводах необходимо проводить контроль выполнения технологических операций по нанесению изоляции в соответствии с ГОСТ 25812-83, укладке и засыпке трубопроводов с обязательным отражением в журнале изоляционно-укладочных работ по прилагаемой форме.